In dem Rundschreiben Nr. 36/2013 hat die Deutsche Bundesbank darüber informiert, dass die EZB die Meldeanforderungen zur Statistik über Verbriefungszweckgesellschaften („FVC-Statristik“) überarbeitet. Der Statistik-Ausschuss des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) hat die Neufassung der Verordnung initiiert. Ziel ist es, bis zum Herbst 2013 die zusätzlichen Meldeanforderungen inhaltlich zu konkretisieren und in Form von Meldeschemata aufzulisten
Aufsicht
Baseler Committee präzisiert ABS-Aufnahme in die LCR
Am späten Abend des 8. Januar 2013 hat das Baseler Committee seine bis dahin gute Botschaft bezüglich ABS in der LCR präzisiert. Demnach würden wahrscheinlich nur UK RMBS in den Vorzug kommen, in die Level 2 Assets bei der LCR aufgenommen zu werden. So heißt es hier: (a) Residential mortgage backed securities (RMBS) that satisfy all
Bundesverband der deutschen Industrie und Deutsches Aktieninstitut sprechen sich für realistische Eigenkapitalanforderungen für ABS unter Solvency II aus
Der BDI und das DAI haben sich in gemeinsamen Briefen an Mr Jonathan Faull, Director General Internal Market and Services der European Commission, und Mr Gabriel Bernardino, Chairman European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), gegen die in der Diskussion befindlichen Eigenkapitalanforderungen für ABS-Anleihen unter der Solvency II ausgesprochen. Unter anderem wird in den Briefen
Baseler Committee on Banking Supervision: Wesentliche Basel III Änderungen für ABS
Das Baseler Committee on Banking Supervision hat am Montag den 7. Januar wesentliche Verbesserungen für Asset Backed Bonds im Rahmen der LCR beschlossen. Die Änderungen umfassen im Einzelnen die Ausweitung der Definition von high quality liquid assets (HQLA) auf ausgewählte Asset Backed Bonds mit einem Mindestrating von AA mit 25 % Haircut und den Einschluss
Stellungnahme der True Sale International GmbH (TSI) zu Solvency II
Die europäische Kommission hat Ende 2011 im Rahmen der Ausarbeitung der zukünftigen Solvency II-Anforderungen in Entwürfen zukünftiger Durchführungsbestimmungen u.a. die Berechnung der Kapitalanforderungen für die mit Verbriefungsanleihen verbundenen Anlagerisiken weiter konkretisiert. Die dabei aktuell vorgeschlagenen Kapitalanforderungen für Verbriefungen würden die Investitionen europäischer Versicherungen in ABS-Bonds gegenüber anderer festverzinslicher Investments deutlich benachteiligen. So würden beispielsweise bis zu